В 1983 г. он поступил в Центральный музыкальный институт. Его преподавателем был Линь Яоцзи. Спустя два года он совершенствовался в Великобритании. В 1986 г. он получил серебряную награду на Московском конкурсе исполнителей им. Чайковского. Через две недели он принял участие в Международном скрипичном конкурсе им. Карла Флэша и удостоился самой высокой награды. В 1986 г. он получил звание Молодого солиста Великобритании. 

 

      Сюе Вэй получил высокую оценку критиков. В известном английском издании Патефон его назвали одним из выдающихся скрипачей. В газете Гардиан его определили хорошим скрипачом. Он известен на музыкальных сценах Европы. Музыкальный критик проекта Классические CD, услышав концерт Чайковского, в исполнении Сюе Вэя, заявил, что Сюе Вэй прекрасно играет на скрипке и что он никогда не слышал такого хорошего концерта. 

 

      С 1989 г. он стал профессором Королевской музыкальной академии Великобритании.